Среди различных моделей банковского кризиса нам хотелось бы обратиться к тем, которые моделируют кризис вследствие возникновения банковской паники, когда многие или все вкладчики пытаются одновременно изъять свои средства из банков, а банки не в состоянии удовлетворить все требования вкладчиков...

Банковская паника важна для моделирования и с точки зрения того, что она может привести к системному банковскому кризису и на «пустом» месте. Банковская паника, с одной стороны, может быть сигналом системных проблем в банковском секторе, но с другой стороны, может быть и их причиной.

Невыплаты по обязательствам одним неликвидным банком могут привести к всеобщей банковской панике, если вкладчики не различают причин невыплат по обязательствам этим банком.

Таким образом, если вкладчики не знают – только этот банк-банкрот или существуют проблемы во всем банковском секторе, они постараются изъять свои вклады и из других банков.

И по принципу домино – вся банковская система становится неплатежеспособной. В литературе существует два традиционных взгляда на банковскую панику. Согласно первому из них банковская паника обладает следующими характеристиками: – это случайное явление (random events), происходящее независимо от изменений в реальной экономике; – это результат «философии толпы» (mob psychology) или «массовой истерии» (mass hysteria); – это самоподдерживающийся процесс.


Секрет больших денег или стратегия "Ключ к прибыли"
Хочу поделиться собственным опытом: расскажу о своём способе заработка больших денег.. ещё

Если кто-то верит, что банковская паника произойдет, оптимальным действием для него будет изъять свои средства из банка. Так как каждый банк обладает недостаточным количеством ликвидных активов, чтобы удовлетворить все требования вкладчиков, он будет возвращать свои активы, но с потерями.

Если банк расплачивается по обязательствам по принципу: кто первый потребовал свои средства, тот и должен первым получить их назад, то вкладчики, потребовавшие свои средства первыми – получат больше, чем те, кто ждал.

Что такое банковская паника?

Что такое банковская паника?

Таким образом, вкладчиком выгодно изъять свои средства одновременно, провоцируя банковский кризис. С другой стороны, если никто не ожидает кризиса, то банки удовлетворяют потребности вкладчиков в возврате своих средств за счет ликвидных активов и банковской паники не происходит.

Такой механизм генерирования банковской паники рассмотрен в работе Э. Постлуайта и Х. Вайвса. Альтернативным взглядом является мнение о том, что основа банковских паник – это бизнес-циклы. Экономический спад уменьшает стоимость активов банка, увеличивая вероятность того, что банки не смогут ответить по своим обязательствам.

Если вкладчики получают информацию о наступающем экономическом спаде, они будут ожидать финансовые трудности в банковском секторе и попытаются изъять свои средства, таким образом форсирую наступление кризиса. В . Митчелл писал, что «когда процветание переходит в кризис… вероятнее всего произойдут тяжелые потери и никто не может сказать, какие именно предприятия получат от него травму.

Однако определенность состоит в том, что банки, вложившие свои средства в эти обанкротившиеся предприятия, будут страдать от просрочки платежей и возможно серьезно увеличат свои потери»...

-----
Понравилась статья? Пожалуйста, поделитесь с друзьями. Спасибо :)